小锅中加入牛奶，中小火加热至110摄氏度，关火。
厨师机中加入面粉，糖，奶粉，酵母，盐，低速搅拌均匀。再加入温牛奶，鸡蛋，融化的黄油，搅拌4分钟。 然后升高速度至中速，搅拌2分钟到形成光滑的面团。
把面团转移到涂了油的大碗中，盖上保鲜膜。室温发酵1－1.5小时。
期间香肠煎上色，出锅后冷却。从中间竖着切开，但别切断。加3－4条辣椒丝到香肠中间。
发好的面团等分成10份（约95克/个）。揉圆后摆到撒有面粉的盘子上，再盖上干净的茶布，让面团静置放松15分钟。
取一个面团，擀开至长方形（8x10厘米）。在末端放上1根香肠，撒上7克的奶酪丝。最后卷起来。
缝线处朝下摆到烤盘上，错开各行。盖上喷了油的保鲜膜，继续静置发酵30分钟。
预热烤箱175摄氏度。 取下保鲜膜，给面包涂上鸡蛋液，撒上剩下的奶酪丝。 进烤箱烤20－25分钟，至表面金棕色。